In Risikotragfähigkeit (RTF), Risikobudgetierung und der Steuerung dieser Risiken (Asset-Liability-Management) werden die verschiedenen Risiken eines Unternehmens zusammengeführt.

Wie findet man innerhalb der eigenen Rahmenbedingungen eine optimale Risk-Return-Struktur? (Für welche Änderungen der Rahmenbedingungen lohnt sich ein Einsatz?)

Volas und Korrelationen gehen gerade dann hoch, wenn die Kurse fallen: Wie bekommt man trotz fat tails, schiefen Verteilungen, Autokorrelation, nichtstationären Volatilitäten und Korrelationen eine qualitativ gute VaR-Schätzung?

In welchem Verhältnis sollten Risikolimit, Verlustlimit und Kapital stehen, damit man durchhalten kann?

Wie mappt man die Geschäfte auf einzelne Steuerungsbücher für die Makrosteuerung?